Volume

ปริมาณหมายถึงอะไรในตลาด?

ในการซื้อขาย คำว่า "ปริมาณ" หมายถึงจำนวนเงินที่ใช้สำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เทรดเดอร์พึ่งพามันเป็นตัวชี้วัดหลักเพราะช่วยให้พวกเขารู้ว่าระดับสภาพคล่องของสินทรัพย์เป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ปริมาณเป็นเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดการซื้อขายที่คุณจะทำโดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

สัญญาณขาขึ้นจากปริมาณการซื้อขาย

การพุ่งทะลุเป็นขาขึ้นพร้อมกับปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ในบางจุด ราคาจะแตะระดับแนวต้านในช่วงขาขึ้นและในตลาดไซด์เวย์ แนวโน้มหยุดและเริ่มอ่อนแรง เมื่อแรงขายเอาชนะแรงซื้อ เมื่อราคาทะลุระดับนั้นไป การพุ่งทะลุจะมีนัยสำคัญมากขึ้นหากปริมาณสูงหรือเหนือกว่าค่าเฉลี่ย การพุ่งทะลุพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำเป็นการบ่งบอกว่าอาจไม่มีความกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหว

แนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ/หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์นั้น ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อและราคาที่สูงขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับปริมาณที่ลดลง

แนวโน้มขาขึ้นโดยที่ไม่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของนักลงทุนที่มีจำกัด ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น

สัญญาณขาลงจากปริมาณการซื้อขาย

การพุ่งทะลุเป็นขาลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในบางจุด ราคาจะแตะระดับแนวรับในช่วงขาลงและในตลาดไซด์เวย์ แนวโน้มหยุดและเริ่มอ่อนแรงลง เมื่อแรงซื้อเอาชนะแรงขาย เมื่อราคาทะลุระดับนั้นไป การพุ่งทะลุจะมีนัยสำคัญมากขึ้นหากปริมาณสูงหรือเหนือกว่าค่าเฉลี่ย การพุ่งทะลุพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำเป็นการบ่งบอกว่ามีความกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวต่ำ

แนวโน้มขาลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มขาลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หมายความว่านักลงทุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขายที่มากขึ้นและราคาที่ต่ำลง นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากสำหรับการเปิด Sell

แนวโน้มขาลงพร้อมกับปริมาณที่ลดลง

แนวโน้มขาลงพร้อมกับปริมาณที่ลดลงและ/หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แสดงถึงความกังวลของนักลงทุนที่จำกัด ในขณะที่ราคายังคงลดลง เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ปริมาณอาจเริ่มจับตาดูสัญญาณของการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ตามหลักการทั่วไปแล้ว กาพุ่งทะลุของราคาหรือแนวโน้มใดๆ ที่มาพร้อมกับปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอาจถือได้ว่ามีความสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ได้เกิดขึ้น

สามตัวบ่งชี้ปริมาณ

ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่แสดงในแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิที่ใช้บ่อยที่สุด ตัวบ่งชี้แต่ละตัวใช้สูตรที่แตกต่างกันเล็กน้อย และเทรดเดอร์ควรหาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสำหรับแนวทางการตลาดเฉพาะของตนเองมากที่สุด

มีตัวบ่งชี้ปริมาณให้เลือกมากมาย และต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีที่เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้

1. On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดแรงซื้อและแรงขาย มันเป็นตัวบ่งชี้สะสมที่เพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลดลง เมื่อสินทรัพย์ปิดสูงกว่าการปิดครั้งก่อนหน้า ปริมาณของวันทั้งหมดจะถือเป็นการเพิ่มปริมาณ เมื่อสินทรัพย์ปิดต่ำกว่าการปิดครั้งก่อนหน้า ปริมาณของวันทั้งหมดจะถือเป็นการลดปริมาณ มูลค่าที่แท้จริงของ OBV นั้นไม่สำคัญ ให้มุ่งความสนใจไปที่ทิศทางของมัน

• เมื่อทั้งราคาและ OBV ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
• แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเมื่อทั้งราคาและ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
• หาก OBV เพิ่มขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขาย การสะสมอาจเกิดขึ้น เป็นสัญญาณเตือนของการพุ่งทะลุขาขึ้น
• หาก OBV ร่วงลงระหว่างช่วงการซื้อขาย การกระจายอาจเกิดขึ้น เป็นสัญญาณเตือนของการพุ่งทะลุขาลง
• เมื่อราคายังคงทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และ OBV ไม่สามารถทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นได้ แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักหรือกลับตัว มันเรียกว่า Negative Divergence
• เมื่อราคายังคงสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและ OBV ไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงได้ แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักหรือกลับตัว มันเรียกว่า Positive Divergence

2. Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของการสะสมและการกระจายในช่วงเวลาที่กำหนด ระยะเวลา CMF มาตรฐานคือ 21 วัน หลักการเบื้องหลังของ Chaikin Money Flow คือยิ่งราคาปิดใกล้ราคาสูงสุดเท่าไร ก็ยิ่งมีการสะสมมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งราคาปิดใกล้ราคาต่ำสุดมากเท่าไร ก็ยิ่งมีการกระจายมากขึ้นเท่านั้น หากการเคลื่อนไหวของราคาปิดเหนือจุดกึ่งกลางของแท่งอย่างต่อเนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น Chaikin Money Flow จะเป็นค่าบวก ในทางตรงกันข้าม หากการเคลื่อนไหวของราคาปิดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของแท่งอย่างต่อเนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น Chaikin Money Flow จะเป็นค่าลบ

• ค่า CMF เหนือเส้นศูนย์เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในตลาด และค่าที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์คือสัญญาณของความอ่อนแอในตลาด
• รอให้ CMF ยืนยันทิศทางการพุ่งทะลุของการเคลื่อนไหวของราคาผ่านเส้นแนวโน้มหรือเส้นแนวรับและเส้นแนวต้าน ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุผ่านแนวต้าน ให้รอให้ CMF มีค่าเป็นบวกเพื่อยืนยันทิศทางการพุ่งทะลุ
• สัญญาณขายของ CMF เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดระดับสูงสุดที่สูงขึ้นเข้าไปสู่โซนซื้อมากเกินไป พร้อมกับที่ CMF แยกตัวกับจุดสูงสุดที่ต่ำลงและเริ่มร่วงลง
• สัญญาณซื้อของ CMF เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเข้าไปสู่โซนขายมากเกินไป พร้อมกับที่ CMF แยกตัวกับจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและเริ่มพุ่งขึ้น

3. Klinger Oscillator

Klinger Oscillator เป็นเครื่องมือทางการเงินที่คาดการณ์แนวโน้มระยะยาวของกระแสเงินในขณะที่ตรวจจับความผันผวนในระยะสั้น นอกจากนี้ยังคาดการณ์การกลับตัวของราคาในตลาดการเงินโดยการเปรียบเทียบปริมาณกับราคาอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น Klinger Volume Oscillator ประกอบด้วยเส้นสองเส้นและเส้นกึ่งกลาง โดยปกติ เส้นสองเส้นมักจะเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน เส้นสีน้ำเงินคือสัญญาณ ในขณะที่เส้นสีแดงคือ Klinger

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีสองเส้น สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดูคือเมื่อมีการตัดกันเกิดขึ้นระหว่างเส้นสองเส้น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองคือเมื่อเส้นสองเส้นข้ามผ่านเส้นกึ่งกลางไป

สัญญาณซื้อมักจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการตัดกันระหว่างสองเส้นใต้เส้นกึ่งกลาง ในทางกลับกัน สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดกันระหว่างสองเส้นเหนือเส้นกึ่งกลาง

สรุป

ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดมาโดยตลอด เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ Aroon หรือ RSI ปริมาณสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ยืนยันการพุ่งทะลุ ระบุการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น และค้นหาการสะสมราคาได้ การเพิ่มตัวบ่งชี้ปริมาณเข้าไปในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของการซื้อขายและลดข้อผิดพลาดลงไปได้